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最大ドローダウンとは

FXが初めてでも比較的カンタンに始められるミラートレーダーですが、やはり投資に間違いありません。投資は貯金や貯蓄とは違い、リスクを伴うものです。そのためミラートレーダーでシステムトレードを行う場合には、損切りと呼ばれるロスカットの設定やFXのドローダウン(drawdown)を理解する必要があります。

損切りは値上がりを期待して買った外貨が予想に反して値下がりした時に、もうしばらくすればまた値上がりすると思って持ち続けるよりこれ以上損失が膨らまないように損害を最小限に抑えることです。一方のドローダウンとは、口座残高の目減り率のことです。

損切りもドローダウンもFXを行う上で、リスク管理のひとつとして使われている手法です。たとえばFXを始める場合には、預託証拠金をFX業者の口座に預託する必要があります。その預託証拠金が100万円から90万円に減少したとしたら、10%のドローダウンということになります。

FXを行う場合にはドローダウンが何%以上で運用停止とか、FX業者によって決まられています。またシステムトレードを行う場合には過去のデータを使ってバックテストを行いますが、この時に大事なのが最大ドローダウンです。最大ドローダウンとは過去の相場をバックテストした時に、口座に入っている預託証拠金の下落率の割合が最も大きかったものです。

たとえばミラートレーダーのストラテジーを実際に運用する前にバックテストを行い、そのストラテジーがどのくらいの含み損を抱える可能性があるかを調べる上で最大ドローダウンは重要な指標となります。もし過去の相場で天井でFXを行った場合などには、最大でどれくらいのドローダウンかを調べたりする上で大事な指標になります。

このように最大ドローダウンを知ることは、ミラートレーダーでシステムトレードを行う場合には欠かせません。なぜかと言えばたとえどんなに勝っているストラテジーでも、最大ドローダウンが50%以上あるストラテジーは避けたほうが無難でしょう。

これはもしバックテストを行って最大ドローダウンが50%以上という結果が出たとしたら、実際の運用ではそれ以上のドローダウンが起きる可能性があることを示しているからです。では最大ドローダウンが何%以下であれば大丈夫かは人それぞれで一概に言えませんが、最大ドローダウンが低ければ低いほどいいのは間違いありません。

ハイリスク・ハイリターンよりも、ローリスク・ローリターンのほうがFXでは生き残れる選択肢です。

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